但是华盛顿互惠和美联银行的put成交量已经是过去三十天均值的8倍和12倍。
"
"保险公司呢？
"
"metlife、hartford、lincoln、prudential——这四只建到了大约15%。
问题更严重。
保险公司的深度价外put平时几乎没人交易，市场深度差到了一种诡异的程度。
我们想买hartford的11月20 put，整个上午下午加起来才吃进430张，iv直接从35被我们推到了58。
"
"做市商呢？
什么反应？
"
"上调报价、收紧买卖价差、限制单笔最大交易量。
"
伊莎贝拉合上文件夹。
"林涛说有几家做市商已经开始要求我们的经纪商提交'交易目的声明'，这是个非常规的做法，他们在试图判断我们到底是在对冲还是在投机。
"
陆泽终于转过身。
他脸上依然没什么表情，只是一侧的眉峰极轻微地向上挑了半寸。
伊莎贝拉知道，每当这个细微的动作出现，就意味着他真正对某件事来了兴致。
"市场参与者的主要看法是什么？
"
伊莎贝拉早就预料到这个问题。
她在来办公室之前已经把昨晚林涛从彭博ib群组里截图收集的所有讨论都整理过一遍。
"大致分成三派。
"
她在陆泽的办公桌前坐下。
“主流看法还是尾部对冲。”
伊莎贝拉翻了一页备忘录。
“市场上大概六成的人觉得，是哪家养老基金或者多策略基金在防备雷曼出事，给手里的金融多头加保险。
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