"
"我们在原油上还保留着一部分底仓尾货，对吗？
"
"对。
大约还有相当一部分的看涨期权，正在慢慢出。
"
"用这批尾仓做理由。
"
陆泽说，"告诉高盛和大摩，我们担心油价短期内出现剧烈波动，需要为手里剩余的多头尾仓购买下行保护。
"
"以这个名义，向他们各定制几千万美元权利金的原油看跌期权。
行权价设在八十到一百之间。
"
伊莎贝拉想了一下："这个规模和理由都说得通。
几千万的保护性put，对于我们账面上还持有的那批多头来说，是完全合理的风控操作。
他们不会起疑。
"
"而且，"
她补充道。
"这批场外合约的主要目的不是赚多少钱。
是把通道打通。
等后面油价真的开始加速下跌，我们需要追加更深行权价的场外期权时，就不用从零开始谈。
"
陆泽看着她，点了一下头。
那个极其微弱的、只有她能捕捉到的认可痕迹，又出现了一次。
"最后，vix。
"陆泽说。
"vix看涨。
"
伊莎贝拉已经在平板上写好了。
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