不是被收购。
"
"对。
"
"你确定了？
"
陆泽看着她。
"确定了。
"
"好。
"伊莎贝拉说。
然后她问了另一个问题。
"为什么现在才开始建？
"
陆泽看着她。
"之前没想到这一层。
"
伊莎贝拉的记录动作停了一下。
"cds覆盖了信用端。
标普put覆盖了指数端。
xlf覆盖了板块端。
我以为这些加在一起已经足够了。
"
他喝了一口咖啡。
"但周末我重新想了一遍。
波动率的暴涨是一个独立的收益来源。
它不等同于标的下跌。
而且那些中型银行和保险公司——它们的iv还在二十几。
做市商在用和平时期的模型定价。
这意味着它们的深度价外put现在极其便宜。
"
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